PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с WSLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с WSLV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE).

VZLE.DE и WSLV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. WSLV.DE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 13 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и WSLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WSLV.DE

2026 (YTD)20252024
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%9.18%
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC		0.25%130.09%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у WSLV.DE с доходностью 0.25%.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

WSLV.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-12.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
61.16%
1 год
107.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Core Physical Silver ETC

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с CD91.DEVZLE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с WSLV.DE:
WSLV.DE с IWVL.LWSLV.DE с RM8U.DEWSLV.DE с 8PSE.DEWSLV.DE с WTEI.DEWSLV.DE с M9SD.DEWSLV.DE с ETLX.DEWSLV.DE с W1TB.DE

Сравнение комиссий VZLE.DE и WSLV.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WSLV.DE в 0.19%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC

Доходность на риск

VZLE.DE vs. WSLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WSLV.DE
Ранг доходности на риск WSLV.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSLV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSLV.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSLV.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c WSLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEWSLV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.06

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.80

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

8.69

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. WSLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSLV.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и WSLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEWSLV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.74

-1.27

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и WSLV.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и WSLV.DE

Ни VZLE.DE, ни WSLV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и WSLV.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, примерно равная максимальной просадке WSLV.DE в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WSLV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEWSLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-38.66%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-38.66%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-31.76%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-7.16%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

12.45%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и WSLV.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEWSLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

17.50%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

50.10%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

51.89%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

43.67%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

43.67%

-24.34%