PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEJ.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEJ.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).

WTEJ.DE и D5BL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-20.40%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		4.33%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 4.33%.

WTEJ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
0.32%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-20.96%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-10.65%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.34%
3 года*
18.33%
5 лет*
13.71%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с SXR8.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с XMEU.L

Сравнение комиссий WTEJ.DE и D5BL.DE

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Доходность на риск

WTEJ.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEJ.DED5BL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.69

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

2.18

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.26

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

12.60

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEJ.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEJ.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.69

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.88

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.42

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и D5BL.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и D5BL.DE

Ни WTEJ.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и D5BL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEJ.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-40.40%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-10.95%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-19.58%

-42.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.36%

-5.07%

-52.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.14%

-7.30%

-27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

2.59%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и D5BL.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEJ.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.10%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.25%

10.54%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

16.70%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

15.44%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

17.76%

+20.16%