PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE).

VZLE.DE и UBUD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		2.10%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		5.53%176.05%26.98%9.70%-5.40%-15.63%27.01%37.49%-10.44%10.43%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как UBUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у UBUD.DE с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.69% соответственно.

VZLE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.02%
С начала года
2.10%
6 месяцев
31.82%
1 год
55.59%
3 года*
26.97%
5 лет*
14.44%
10 лет*
13.40%

UBUD.DE

1 день
-3.39%
1 месяц
-12.66%
С начала года
5.53%
6 месяцев
28.24%
1 год
112.85%
3 года*
51.28%
5 лет*
29.46%
10 лет*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKWUBUD.DE с NUCG.L

Сравнение комиссий VZLE.DE и UBUD.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

VZLE.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEUBUD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.61

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

12.45

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUD.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и UBUD.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и UBUD.DE

VZLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.51%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и UBUD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-57.79%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-28.94%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-38.21%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-50.40%

+20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.47%

-16.39%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-28.16%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

8.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.31%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

19.22%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.62%

40.10%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

48.57%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

37.55%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

37.61%

-18.28%