PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEJ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEJ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

WTEJ.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-21.12%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -21.12%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

WTEJ.DE

1 день
1.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
-21.12%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-21.27%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-10.82%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с SXR8.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий WTEJ.DE и SXRV.DE

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WTEJ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEJ.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.77

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.18

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.33

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

6.98

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEJ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEJ.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.77

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и SXRV.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и SXRV.DE

Ни WTEJ.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEJ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-32.80%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-10.03%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-31.33%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.74%

-7.51%

-50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.13%

-6.62%

-28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

3.35%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и SXRV.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEJ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.72%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

11.87%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.99%

20.55%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

19.85%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

19.67%

+18.26%