PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с G2X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с G2X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).

VZLE.DE и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и G2X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и G2X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		9.84%160.93%10.82%8.93%-5.52%-11.81%24.32%38.00%-8.87%8.08%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как G2X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2X.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у G2X.DE с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям G2X.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.39% соответственно.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

G2X.DE

1 день
7.74%
1 месяц
-14.22%
С начала года
9.84%
6 месяцев
26.57%
1 год
112.10%
3 года*
45.53%
5 лет*
25.51%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с CD91.DEVZLE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий VZLE.DE и G2X.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии G2X.DE в 0.53%.

G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

VZLE.DE vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEG2X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.47

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.74

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.87

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

13.36

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. G2X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2X.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и G2X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEG2X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и G2X.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и G2X.DE

Ни VZLE.DE, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и G2X.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки G2X.DE в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и G2X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEG2X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-46.04%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-27.90%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-38.55%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-46.04%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-13.80%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-19.93%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.96%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и G2X.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEG2X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

17.94%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

36.94%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

45.19%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

34.91%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

34.38%

-15.05%