PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VZLE.DE с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и IS0E.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF
7.55%159.19%11.97%9.64%-9.10%-10.69%24.55%41.01%-8.88%7.30%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 17.84% соответственно.


VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

IS0E.DE

1 день
-14.91%
1 месяц
-11.25%
С начала года
7.55%
6 месяцев
26.76%
1 год
107.84%
3 года*
44.19%
5 лет*
24.47%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Precious Metals

iShares Gold Producers UCITS ETF

Сравнение комиссий VZLE.DE и IS0E.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.


Доходность на риск

VZLE.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VZLE.DEIS0E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.32

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.67

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

12.78

-4.36

VZLE.DE vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0E.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VZLE.DEIS0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и IS0E.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и IS0E.DE

Ни VZLE.DE, ни IS0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и IS0E.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и IS0E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


VZLE.DEIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-71.63%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-27.26%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-38.03%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-45.62%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-15.56%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-33.92%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.75%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и IS0E.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VZLE.DEIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

31.01%

-18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

49.94%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

56.54%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

37.36%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

35.46%

-16.13%