Сравнение VZLE.DE с IS0E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE).
VZLE.DE и IS0E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VZLE.DE и IS0E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZLE.DE и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZLE.DE WisdomTree Physical Precious Metals | 3.50% | 70.41% | 23.37% | -6.62% | 4.80% | -1.84% | 14.75% | 28.47% | 4.35% | 1.61% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 7.55% | 159.19% | 11.97% | 9.64% | -9.10% | -10.69% | 24.55% | 41.01% | -8.88% | 7.30% |
Разные валюты инструментов
VZLE.DE торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 17.84% соответственно.
VZLE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 57.30%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.56%
IS0E.DE
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 107.84%
- 3 года*
- 44.19%
- 5 лет*
- 24.47%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VZLE.DE и IS0E.DE
VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Доходность на риск
VZLE.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
VZLE.DE
IS0E.DE
Сравнение VZLE.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLE.DE | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.67 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.78 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLE.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VZLE.DE и IS0E.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLE.DE и IS0E.DE
Ни VZLE.DE, ни IS0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VZLE.DE и IS0E.DE
Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и IS0E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZLE.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -71.63% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -27.26% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -38.03% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -45.62% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -15.56% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -33.92% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 7.75% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLE.DE и IS0E.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZLE.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 31.01% | -18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 49.94% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 56.54% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 37.36% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 35.46% | -16.13% |