График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Physical Precious Metals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) показал доход в 3.50% с начала года и 57.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VZLE.DE составила 13.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
WisdomTree Physical Precious Metals
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 57.30%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VZLE.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.29% | 5.09% | -13.12% | 1.85% | 3.50% | ||||||||
| 2025 | 7.85% | -0.62% | 4.85% | -2.25% | 0.33% | 0.63% | 4.16% | 1.04% | 13.41% | 6.45% | 6.19% | 13.89% | 70.41% |
| 2024 | -1.82% | -0.66% | 8.37% | 1.98% | 4.31% | 0.87% | 0.57% | -0.28% | 4.60% | 7.82% | -2.13% | -1.73% | 23.37% |
| 2023 | -0.61% | -6.91% | 5.88% | 1.00% | -1.56% | -6.69% | 3.28% | -1.40% | 0.19% | 2.20% | -3.03% | 1.63% | -6.62% |
| 2022 | 6.24% | 4.81% | 0.55% | 2.00% | -7.20% | -1.87% | 4.78% | -2.89% | 4.87% | -5.61% | 0.45% | -0.39% | 4.80% |
| 2021 | -0.03% | -1.69% | 4.96% | 4.29% | 1.86% | -3.60% | -0.36% | -3.30% | -9.46% | 4.35% | -1.80% | 3.95% | -1.84% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Physical Precious Metals: годовая альфа составляет 10.10%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 14.05.2007.
- Этот ETF участвовал в 16.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -22.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.10%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.18%
- Участие в снижении
- -22.22%
Комиссия
Комиссия VZLE.DE составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VZLE.DE имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VZLE.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.92 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.41 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.61 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VZLE.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree Physical Precious Metals показал максимальную просадку в 39.25%, зарегистрированную 14 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1022 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Physical Precious Metals составляет 18.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.25% | 12 сент. 2011 г. | 1081 | 14 дек. 2015 г. | 1022 | 6 янв. 2020 г. | 2103 |
| -39.09% | 4 мар. 2008 г. | 149 | 24 окт. 2008 г. | 288 | 19 янв. 2010 г. | 437 |
| -29.42% | 9 мар. 2022 г. | 406 | 5 окт. 2023 г. | 336 | 3 февр. 2025 г. | 742 |
| -26.49% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 98 | 5 авг. 2020 г. | 114 |
| -24.73% | 29 янв. 2026 г. | 38 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...