PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEJ.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEJ.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

WTEJ.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-20.40%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

WTEJ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
0.32%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-20.96%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-10.65%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с SXR8.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий WTEJ.DE и 5MVL.DE

И WTEJ.DE, и 5MVL.DE имеют комиссию равную 0.40%.

WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

WTEJ.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEJ.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

2.17

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

2.73

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.12

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

16.85

-17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEJ.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEJ.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.17

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и 5MVL.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и 5MVL.DE

Ни WTEJ.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEJ.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-32.25%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-11.34%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-20.60%

-41.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.36%

-7.87%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.14%

-6.39%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

2.83%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и 5MVL.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEJ.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.91%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.25%

14.22%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

19.42%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

16.24%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

18.62%

+19.30%