PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEJ.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
-20.40%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


WTEJ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
0.32%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-20.96%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-10.65%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEJ.DE и VWCE.DE

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


Доходность на риск

WTEJ.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEJ.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.86

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.23

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.95

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

11.73

-12.73

WTEJ.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEJ.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.86

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.68

-0.64

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и VWCE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и VWCE.DE

Ни WTEJ.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEJ.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-33.43%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-8.90%

-25.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-21.07%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.36%

-4.06%

-53.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.14%

-4.80%

-30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

1.65%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и VWCE.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEJ.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.40%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.25%

8.53%

+15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

15.78%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

13.72%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

16.25%

+21.67%