PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с CD91.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с CD91.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE).

VZLE.DE и CD91.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и CD91.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и CD91.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		13.93%162.37%13.82%5.66%-7.02%-15.31%26.65%46.65%-16.40%1.31%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как CD91.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CD91.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у CD91.DE с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям CD91.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 17.08% соответственно.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

CD91.DE

1 день
7.66%
1 месяц
-14.07%
С начала года
13.98%
6 месяцев
32.99%
1 год
128.33%
3 года*
48.04%
5 лет*
25.43%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с IAUCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLD

Сравнение комиссий VZLE.DE и CD91.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

VZLE.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DECD91.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.85

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.03

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.52

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

15.41

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. CD91.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа CD91.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и CD91.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DECD91.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.85

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и CD91.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и CD91.DE

VZLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и CD91.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и CD91.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DECD91.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-80.32%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-27.16%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-39.56%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-55.46%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-13.37%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-46.89%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и CD91.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD91.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DECD91.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

17.84%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

36.43%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

44.77%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

36.02%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

36.39%

-17.06%