PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTEJ.DE с WCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и WCLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
33.23%
33.28%
WTEJ.DE
WCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTEJ.DE:

0.73

WCLD:

0.50

Коэф-т Сортино

WTEJ.DE:

1.17

WCLD:

0.84

Коэф-т Омега

WTEJ.DE:

1.14

WCLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

WTEJ.DE:

0.33

WCLD:

0.22

Коэф-т Мартина

WTEJ.DE:

1.50

WCLD:

1.02

Индекс Язвы

WTEJ.DE:

11.56%

WCLD:

11.84%

Дневная вол-ть

WTEJ.DE:

23.93%

WCLD:

24.02%

Макс. просадка

WTEJ.DE:

-60.44%

WCLD:

-64.90%

Текущая просадка

WTEJ.DE:

-30.30%

WCLD:

-37.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEJ.DE показывает доходность 8.43%, а WCLD немного ниже – 8.02%.


WTEJ.DE

С начала года

8.43%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

42.11%

1 год

13.71%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

WCLD

С начала года

8.02%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

32.97%

1 год

10.32%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTEJ.DE и WCLD

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WCLD в 0.45%.


WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии WTEJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTEJ.DE и WCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEJ.DE
Ранг риск-скорректированной доходности WTEJ.DE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTEJ.DE c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTEJ.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.65
Коэффициент Сортино WTEJ.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.071.03
Коэффициент Омега WTEJ.DE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.13
Коэффициент Кальмара WTEJ.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.280.27
Коэффициент Мартина WTEJ.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.691.57
WTEJ.DE
WCLD

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.67
0.65
WTEJ.DE
WCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и WCLD

Ни WTEJ.DE, ни WCLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и WCLD

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и WCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.05%
-37.96%
WTEJ.DE
WCLD

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и WCLD

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.47%
6.98%
WTEJ.DE
WCLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab