Сравнение VZLE.DE с WTEI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).
VZLE.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VZLE.DE и WTEI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZLE.DE WisdomTree Physical Precious Metals | 3.50% | 70.41% | 23.37% | -6.62% | 4.80% | -1.84% | 8.81% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 5.23% | 21.66% | 5.51% | 20.64% | -12.29% | 13.00% | 15.86% |
Разные валюты инструментов
VZLE.DE торгуется в USD, в то время как WTEI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 5.23%.
VZLE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 57.30%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.56%
WTEI.DE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VZLE.DE и WTEI.DE
VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Доходность на риск
VZLE.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
VZLE.DE
WTEI.DE
Сравнение VZLE.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLE.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.99 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.30 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.24 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VZLE.DE и WTEI.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLE.DE и WTEI.DE
VZLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZLE.DE WisdomTree Physical Precious Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.43% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VZLE.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WTEI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZLE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -16.73% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -12.42% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -16.73% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -3.27% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -4.10% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 1.90% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLE.DE и WTEI.DE
WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZLE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 4.52% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 10.20% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 15.50% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.45% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.50% | +3.83% |