PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE).

VZLE.DE и SLVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. SLVR.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 6 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%-4.87%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		8.25%179.49%14.44%-1.71%-9.41%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как SLVR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 8.25%.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

SLVR.DE

1 день
7.96%
1 месяц
-17.54%
С начала года
8.25%
6 месяцев
33.92%
1 год
153.12%
3 года*
47.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с CD91.DEVZLE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с IWDA.LSLVR.DE с MELISLVR.DE с IUSQ.DE

Сравнение комиссий VZLE.DE и SLVR.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

SLVR.DE
WisdomTree Silver
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

VZLE.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DESLVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.99

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.09

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.75

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

15.03

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SLVR.DE равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и SLVR.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и SLVR.DE

Ни VZLE.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и SLVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-31.33%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-30.51%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-18.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-12.33%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

9.57%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

20.10%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

43.47%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

50.98%

-19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

40.22%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

40.22%

-20.89%