PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).

VZLE.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%-4.64%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		6.98%45.16%-3.47%18.71%-5.46%9.36%9.83%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как WTEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 6.98%.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

WTEE.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.98%
6 месяцев
13.64%
1 год
32.87%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Сравнение комиссий VZLE.DE и WTEE.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

VZLE.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.91

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.45

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.21

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

14.32

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEE.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и WTEE.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и WTEE.DE

VZLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.

TTM20252024202320222021
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WTEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-16.45%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-9.73%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-16.45%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-2.51%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-2.70%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

1.83%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и WTEE.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

4.43%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

9.53%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

17.18%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

18.23%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.61%

+0.72%