PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VZICX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZICX и PTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий VZICX и PTSIX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VZICX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.06

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.70

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

12.35

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.28

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.10

+0.56

Корреляция

Корреляция между VZICX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и PTSIX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и PTSIX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VZICXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-72.38%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-72.38%

+47.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-41.74%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-25.01%

+19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и PTSIX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZICXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.64%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.02%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.14%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

30.91%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

25.07%

-7.14%