Сравнение VZICX с GQJPX
VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while GQJPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, VZICX returned 12.31%/yr vs 9.25%/yr for GQJPX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VZICX charges 0.38%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности VZICX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZICX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 9.98%.
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
GQJPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VZICX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 0.41% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 9.98% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between VZICX and GQJPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VZICX and GQJPX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZICX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
VZICX
GQJPX
Сравнение VZICX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZICX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.14 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 5.32 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZICX и GQJPX
Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZICX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -21.83% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -8.56% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -9.45% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -21.83% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.83% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.50% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.43% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZICX и GQJPX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZICX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.43% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.66% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 10.53% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.84% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.88% | +5.16% |
Сравнение комиссий VZICX и GQJPX
VZICX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZICX и GQJPX
Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью GQJPX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.82% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
VZICX and GQJPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.56%) compared to GQJPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs GQJPX's -21.83%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZICX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор