PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSVX с PRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYSVX (Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VYSVX returned 11.06%/yr vs 10.65%/yr for PRVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VYSVX charges 0.63%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYSVX показывает доходность 16.82%, а PRVIX немного ниже – 16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYSVX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции PRVIX немного отстают с 10.65%.

VYSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.82%
6 месяцев
16.07%
1 год
36.50%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.06%

PRVIX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.14%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSVX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		16.82%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-16.77%8.98%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		16.30%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Correlation

The correlation between VYSVX and PRVIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.95

The correlation between VYSVX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с FNILXVYSVX с MOATVYSVX с VSIAXVYSVX с TASCXVYSVX с AVALX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX

Доходность на риск

VYSVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXPRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.97

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.85

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.69

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

13.76

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и PRVIX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и PRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSVXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-40.95%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.93%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-24.57%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-28.00%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

-40.95%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.32%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.36%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и PRVIX

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 4.66% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSVXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.27%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.76%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.84%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

21.05%

+2.64%

Сравнение комиссий VYSVX и PRVIX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRVIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и PRVIX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PRVIX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.41%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		13.04%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VYSVX and PRVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYSVX has higher volatility (4.66%) compared to PRVIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VYSVX dropped -49.62% vs PRVIX's -40.95%.

VYSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSVX и PRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор