PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSAX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSAX с IRLNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - VYSAX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYSAX returned 8.65%/yr vs 19.19%/yr for IRLNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности VYSAX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYSAX показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции VYSAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.65% против 19.19% соответственно.

VYSAX

1 день
1.39%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.53%
6 месяцев
11.66%
1 год
27.14%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.65%

IRLNX

1 день
0.34%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.02%
3 года*
25.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSAX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		12.53%8.38%10.56%17.97%-16.32%14.00%12.20%25.90%-16.35%11.20%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		8.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between VYSAX and IRLNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.73

The correlation between VYSAX and IRLNX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с DSCIXVYSAX с IPHYXVYSAX с JGMNXVYSAX с EMCAXVYSAX с IEDAXVYSAX с NESIXVYSAX с NEAIX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

VYSAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSAXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.88

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.65

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.84

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

5.78

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSAX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSAX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSAXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.93

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VYSAX и IRLNX

Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSAXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-32.90%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.64%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.31%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-32.90%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-32.90%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.52%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-4.74%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.02%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSAX и IRLNX

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 5.26% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSAXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.41%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.32%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.29%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

22.00%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

21.44%

+3.97%

Сравнение комиссий VYSAX и IRLNX

VYSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSAX и IRLNX

Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности IRLNX в 19.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.10%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.84%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

VYSAX and IRLNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to VYSAX (5.26%). In terms of maximum drawdown, VYSAX dropped -54.76% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSAX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор