PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Tarkio Fund (TARKX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.42% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий VYMSX и TARKX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

VYMSX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.55

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.13

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.82

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

9.30

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.55

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между VYMSX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и TARKX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и TARKX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-95.09%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-17.33%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-95.09%

+63.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-95.09%

+51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-91.33%

+83.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-17.02%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.25%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и TARKX

Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 7.17%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

11.90%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

21.91%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

32.25%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

600.49%

-577.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

424.90%

-402.06%