Сравнение VYMSX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 0.06% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и QCGDX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
VYMSX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
VYMSX
QCGDX
Сравнение VYMSX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.13 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.42 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и QCGDX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и QCGDX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -22.37% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -8.85% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -20.18% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.22% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.27% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.26% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и QCGDX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.64% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.86% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 13.74% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 14.81% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.56% | +6.28% |