Сравнение VYMI с TAXE
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. VYMI is passively managed, while TAXE is actively managed. Over the past year, VYMI returned 29.88% vs 6.92% for TAXE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.77%.
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
TAXE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYMI и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 0.04% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.77% | 5.78% | 1.56% |
Correlation
The correlation between VYMI and TAXE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. TAXE — Ранг доходности на риск
VYMI
TAXE
Сравнение VYMI c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMI | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.75 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.31 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMI и TAXE
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -3.72% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -2.53% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.71% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.75% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и TAXE
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.76% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 1.66% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 2.23% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 3.13% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 3.13% | +13.72% |
Сравнение комиссий VYMI и TAXE
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и TAXE
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TAXE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and TAXE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYMI has higher volatility (4.40%) compared to TAXE (0.76%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, VYMI leads with 29.88% vs 6.92% for TAXE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 29.88% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for TAXE.
TAXE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.39% for VYMI.
VYMI is categorized as Dividend, while TAXE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор