PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, VYM returned 24.08% vs 30.71% for XUDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и XUDV

2026 (YTD)2025
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%11.56%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between VYM and XUDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between VYM and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и XUDV

Секторы
VYM
XUDV

Технологии

20.3%
13.5%

Финансовые услуги

19.9%
23.5%

Здравоохранение

12.2%
7.9%

Промышленность

11.8%
12.0%

Энергетика

9.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.7%

Коммунальные услуги

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
XUDV
13.5%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
XUDV
23.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
XUDV
7.9%

Промышленность

VYM
11.8%
XUDV
12.0%

Энергетика

VYM
9.1%
XUDV
6.3%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
XUDV
15.0%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
XUDV
7.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
XUDV
3.7%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
XUDV
1.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
XUDV
7.0%

Недвижимость

VYM
0.0%
XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIGXUDV с XOMO

Доходность на риск

VYM vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.48

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.46

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.87

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

16.36

-2.93

VYM vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и XUDV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-15.98%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.34%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.80%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.06%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.88%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и XUDV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.02%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.47%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.82%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

12.47%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.31%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.31%

+0.01%

Сравнение комиссий VYM и XUDV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и XUDV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYM and XUDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 24.08% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

XUDV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.30% for VYM.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор