PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VDADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds from Vanguard - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while VDADX tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.98%/yr vs 13.36%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.36% соответственно.

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%

VDADX

1 день
0.13%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.75%
1 год
18.93%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.47%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VYM and VDADX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VYM and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VDADX

Секторы
VYM
VDADX

Технологии

20.3%
29.0%

Финансовые услуги

19.9%
19.9%

Здравоохранение

12.2%
16.6%

Промышленность

11.8%
11.3%

Энергетика

9.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
VDADX
29.0%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
VDADX
19.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VDADX
16.6%

Промышленность

VYM
11.8%
VDADX
11.3%

Энергетика

VYM
9.1%
VDADX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
VDADX
9.3%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
VDADX
4.4%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
VDADX
2.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
VDADX
3.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
VDADX
0.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VEIRX

Доходность на риск

VYM vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.99

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.87

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.56

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

10.31

+3.12

VYM vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VDADX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-31.70%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.93%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-20.42%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.70%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.62%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.39%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VDADX

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 3.02% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

10.21%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.27%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.21%

+0.11%

Сравнение комиссий VYM и VDADX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VDADX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VYM and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (3.02%) compared to VDADX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VDADX's -31.70%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор