PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VEIRX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both Dividend funds from Vanguard. VDADX is passively managed, while VEIRX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 12.00%/yr for VEIRX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 13.13% против 12.00% соответственно.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

VEIRX

1 день
1.43%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.59%
С начала года
14.18%
1 год
24.43%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.00%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VEIRX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		14.18%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Correlation

The correlation between VDADX and VEIRX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VDADX and VEIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VEIRX

Секторы
VDADX
VEIRX

Технологии

26.9%
14.1%

Финансовые услуги

20.3%
19.8%

Здравоохранение

17.8%
14.8%

Промышленность

11.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
7.0%

Энергетика

3.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

VDADX
26.9%
VEIRX
14.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
VEIRX
19.8%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
VEIRX
14.8%

Промышленность

VDADX
11.9%
VEIRX
9.4%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
VEIRX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
VEIRX
5.8%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
VEIRX
3.6%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
VEIRX
7.0%

Энергетика

VDADX
3.0%
VEIRX
8.3%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VEIRX
2.9%

Недвижимость

VDADX

-

VEIRX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDIGXVEIRX с VWNFX

Доходность на риск

VDADX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVEIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.45

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.44

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.98

-2.78

VDADX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VEIRX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VEIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-54.02%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.13%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.36%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-15.12%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-35.26%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.46%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VEIRX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.74%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.51%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.84%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.26%

-0.09%

Сравнение комиссий VDADX и VEIRX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VEIRX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VEIRX в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.72%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VEIRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.94%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VEIRX's -54.02%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VEIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор