PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDADX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDADX и VEIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VDADX с VEIRX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDADX или VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDADX:

0.81

VEIRX:

0.75

Коэф-т Сортино

VDADX:

1.17

VEIRX:

1.07

Коэф-т Омега

VDADX:

1.16

VEIRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VDADX:

0.80

VEIRX:

0.82

Коэф-т Мартина

VDADX:

3.24

VEIRX:

3.27

Индекс Язвы

VDADX:

3.67%

VEIRX:

3.35%

Дневная вол-ть

VDADX:

15.97%

VEIRX:

15.69%

Макс. просадка

VDADX:

-31.70%

VEIRX:

-54.02%

Текущая просадка

VDADX:

-2.97%

VEIRX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.09% соответственно.

VDADX

С начала года

1.67%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-2.26%

1 год

11.61%

3 года

10.95%

5 лет

13.07%

10 лет

11.49%

VEIRX

С начала года

3.18%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-1.87%

1 год

10.01%

3 года

8.10%

5 лет

13.53%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VDADX и VEIRX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDADX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDADX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VEIRX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VEIRX в 9.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.77%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.69%9.84%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VEIRX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VEIRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VEIRX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...