PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. VYM is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, VYM returned 26.16% vs 240.44% for AMDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности VYM и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и AMDY

2026 (YTD)202520242023
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%5.63%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between VYM and AMDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

VYM vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

4.53

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

4.54

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

8.77

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

19.77

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

4.53

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.25

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VYM и AMDY

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-53.92%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-27.59%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-18.02%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

12.22%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и AMDY

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.77%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

20.81%

-18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

39.99%

-32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

53.40%

-43.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

46.01%

-32.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

46.01%

-29.67%

Сравнение комиссий VYM и AMDY

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и AMDY

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and AMDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 26.16% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор