Сравнение VYGR с PPH
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Over the past 10 years, VYGR returned -12.79%/yr vs 8.23%/yr for PPH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и PPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции VYGR уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: -12.79% против 8.23% соответственно.
VYGR
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -19.34%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -30.66%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- -12.79%
PPH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам VYGR и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -19.34% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 8.15% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
Correlation
The correlation between VYGR and PPH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. PPH — Ранг доходности на риск
VYGR
PPH
Сравнение VYGR c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.78 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.75 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и PPH
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и PPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -51.45% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -10.76% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -18.06% | -56.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | -20.26% | -60.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | -29.70% | -62.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.88% | -1.40% | -88.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.09% | -17.25% | -49.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 4.43% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и PPH
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 6.50% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.88% | 13.24% | +31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 18.27% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.90% | 15.36% | +65.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 17.01% | +58.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и PPH
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.97% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and PPH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.67%) compared to PPH (6.50%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs PPH's -51.45%.
PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и PPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор