Сравнение VYGR с FMED
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, VYGR returned -31.60%/yr vs 4.71%/yr for FMED. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью 6.51%.
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
FMED
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYGR и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | -30.69% | -32.82% | -34.93% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 6.51% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between VYGR and FMED is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. FMED — Ранг доходности на риск
VYGR
FMED
Сравнение VYGR c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.15 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.51 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и FMED
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -21.84% | -70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -18.33% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -21.84% | -52.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -4.30% | -85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -7.00% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 8.40% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и FMED
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 6.04% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 15.73% | +29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 19.78% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 18.68% | +62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 18.68% | +57.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и FMED
Ни VYGR, ни FMED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and FMED have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.02%) compared to FMED (6.04%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs FMED's -21.84%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор