PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.42% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с IGD

Сравнение комиссий VYCAX и IEDAX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Доходность на риск

VYCAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.34

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.58

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.17

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

0.64

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между VYCAX и IEDAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IEDAX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IEDAX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, примерно равная максимальной просадке IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-47.31%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.05%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-22.40%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-39.36%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.05%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.54%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.68%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.66%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.21%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.80%

-1.31%