PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.13% против 21.96% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VYCAX и FCGSX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VYCAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.98

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

13.43

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между VYCAX и FCGSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и FCGSX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и FCGSX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-38.77%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.10%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-38.77%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-38.77%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.44%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.05%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и FCGSX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

8.15%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

14.39%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

24.14%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

23.69%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.19%

-5.70%