Сравнение VXX с GJAN
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, VXX returned -41.67%/yr vs 11.86%/yr for GJAN. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for GJAN.
Доходность
Сравнение доходности VXX и GJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -22.52%, что значительно ниже, чем у GJAN с доходностью 6.75%.
VXX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -41.67%
- 5 лет*
- -46.15%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -51.51%
GJAN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $501.99K | $608.59K | $1.11M | |
| $215.68M | $176.91M | $223.32M |
Сравнение доходности по годам VXX и GJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -22.52% | -42.21% | -26.22% | -68.12% |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 6.75% | 10.71% | 12.09% | 13.83% |
Correlation
The correlation between VXX and GJAN is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | -0.72 |
The correlation between VXX and GJAN has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. GJAN — Ранг доходности на риск
VXX
GJAN
Сравнение VXX c GJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | GJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.76 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 14.06 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и GJAN
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и GJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -10.60% | -89.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -4.71% | -46.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.07% | -10.60% | -70.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.13% | -99.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.11% | -0.77% | -94.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 0.92% | +31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и GJAN
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 1.61% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 4.93% | +37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 5.88% | +50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.61% | 7.52% | +60.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 7.52% | +62.84% |
Сравнение комиссий VXX и GJAN
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и GJAN
Ни VXX, ни GJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and GJAN have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (14.67%) compared to GJAN (1.61%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs GJAN's -10.60%.
On 3-year performance, GJAN leads with 11.86% vs -41.67% for VXX. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GJAN has performed better with a 11.86% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and GJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while GJAN is Defined Outcome. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Barclays Capital and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for GJAN.
GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и GJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор