- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 янв. 2023 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $434M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $608.59K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GJAN
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции GJAN — $46.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) показал доход в 6.75% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GJAN закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.19% | -2.40% | 5.31% | 1.92% | 0.10% | 0.62% | 0.83% | 6.75% | ||||
| 2025 | 0.96% | -0.62% | -2.86% | -0.16% | 3.43% | 2.75% | 1.40% | 1.31% | 1.48% | 0.79% | 0.76% | 1.11% | 10.71% |
| 2024 | 0.46% | 2.37% | 1.18% | -1.16% | 2.61% | 1.38% | 0.67% | 1.19% | 0.71% | 0.08% | 1.69% | 0.34% | 12.09% |
| 2023 | 0.89% | -0.92% | 2.29% | 0.84% | 0.67% | 3.48% | 1.22% | -0.00% | -2.10% | -1.45% | 6.42% | 1.98% | 13.83% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.47, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.89%) than losses (30.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 44.89%
- Участие в снижении
- 30.74%
Комиссия
Комиссия GJAN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GJAN имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 10.58 | +3.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 10.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.60%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.22%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.71%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.89%март 2023 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-3.22%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -56.78% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -9.10% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.60% | -18.90% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.69% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.14% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GJAN
Добавьте FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GJAN