PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January seeks to provide investors with returns matching the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a predetermined upside cap, while offering a buffer against the first 15% of losses over a one-year period.

Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
20 янв. 2023 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$476M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

Часто сравнивают с GJAN:
GJAN с BNOGJAN с USOGJAN с WEATGJAN с FFEBGJAN с BUFDGJAN с FDNDGJAN с NVDOGJAN с PMAPGJAN с DOGGGJAN с APXM

Доходность

График доходности GJAN

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции GJAN — $45.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) показал доход в 4.34% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

1 день
-0.85%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.03%
1 год
14.41%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GJAN по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GJAN закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.54%-0.19%-2.40%5.31%1.92%-0.74%4.34%
20250.96%-0.62%-2.86%-0.16%3.43%2.75%1.40%1.31%1.48%0.79%0.76%1.11%10.71%
20240.46%2.37%1.18%-1.16%2.61%1.38%0.67%1.19%0.71%0.08%1.69%0.34%12.09%
20230.52%-0.92%2.29%0.84%0.67%3.48%1.22%-0.00%-2.10%-1.45%6.42%1.98%13.42%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.47, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2023.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.90%) than losses (34.18%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.66%
Бета
0.47
R²
0.86
Участие в росте
45.90%
Участие в снижении
34.18%

Комиссия

Комиссия GJAN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GJAN имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск GJAN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJAN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GJANБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.71

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.69

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

12.34

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 10.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-10.60%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023
-5.22%окт. 2023 г.
1mo 12d18d
2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-4.71%март 2026 г.
1mo 25d15d
2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-3.89%март 2023 г.
1mo 5d21d
1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г.
Откат 2024 года2024
-3.22%авг. 2024 г.
21d10d
1mo 1dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Показатели просадок

GJANБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-56.78%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-9.10%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-18.90%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.97%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-10.72%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.97%

-1.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GJAN

Добавьте FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GJAN