PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJAN с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJAN с WEAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 3 years, GJAN returned 11.94%/yr vs -11.23%/yr for WEAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GJAN charges 0.85%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности GJAN и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJAN показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 11.57%.

GJAN

1 день
-0.85%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.03%
1 год
14.41%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEAT

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.46%
С начала года
11.57%
6 месяцев
7.63%
1 год
-3.55%
3 года*
-11.23%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
-7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJAN и WEAT

2026 (YTD)202520242023
GJAN
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January		4.34%10.71%12.09%13.42%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		11.57%-17.14%-19.26%-18.22%

Correlation

The correlation between GJAN and WEAT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

-0.02

The correlation between GJAN and WEAT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с GJAN:
GJAN с BNOGJAN с USOGJAN с BUFDGJAN с FFEBGJAN с FDNDGJAN с DOGGGJAN с NVDO
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

GJAN vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJAN
Ранг доходности на риск GJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJAN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJAN c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJANWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.16

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-0.08

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.99

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.20

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

-0.31

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJAN vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJAN на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJAN и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJANWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-0.16

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

-0.42

+2.01

Просадки

Сравнение просадок GJAN и WEAT

Максимальная просадка GJAN за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJAN и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJANWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-84.32%

+73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-17.85%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-46.27%

+35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-82.42%

+81.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-63.13%

+62.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

11.35%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GJAN и WEAT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) составляет 1.24%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что GJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJANWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

9.77%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

18.08%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

22.61%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

30.49%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

26.79%

-19.18%

Сравнение комиссий GJAN и WEAT

GJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJAN и WEAT

Ни GJAN, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GJAN and WEAT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.77%) compared to GJAN (1.24%). In terms of maximum drawdown, GJAN dropped -10.60% vs WEAT's -84.32%.

On 3-year performance, GJAN leads with 11.94% vs -11.23% for WEAT. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GJAN has performed better with a 11.94% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

GJAN and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GJAN is categorized as Defined Outcome, while WEAT is Agricultural Commodities. GJAN tracks S&P 500, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. They also come from different issuers: FT Vest and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for GJAN and 1.91% for WEAT.

GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJAN и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор