Сравнение GJAN с WEAT
GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 3 years, GJAN returned 11.27%/yr vs -8.47%/yr for WEAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GJAN charges 0.85%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности GJAN и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJAN показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 24.79%.
GJAN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам GJAN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 5.67% | 10.71% | 12.09% | 13.83% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -20.72% |
Correlation
The correlation between GJAN and WEAT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between GJAN and WEAT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJAN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
GJAN
WEAT
Сравнение GJAN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJAN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.80 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 1.54 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJAN и WEAT
Максимальная просадка GJAN за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJAN и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJAN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -84.32% | +73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -14.44% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.60% | -46.27% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -80.34% | +80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -63.25% | +62.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 7.47% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJAN и WEAT
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) составляет 1.30%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJAN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.38% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 19.16% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 22.25% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 30.29% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 26.80% | -19.26% |
Сравнение комиссий GJAN и WEAT
GJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJAN и WEAT
Ни GJAN, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GJAN and WEAT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.38%) compared to GJAN (1.30%). In terms of maximum drawdown, GJAN dropped -10.60% vs WEAT's -84.32%.
On 3-year performance, GJAN leads with 11.27% vs -8.47% for WEAT. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GJAN has performed better with a 11.27% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
GJAN and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GJAN is categorized as Defined Outcome, while WEAT is Agricultural Commodities. GJAN tracks S&P 500, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). They also come from different issuers: FT Vest and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for GJAN and 1.91% for WEAT.
GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJAN и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор