PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с DIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с DIA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS).

VXX и DIA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и DIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и DIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		-3.19%16.09%15.06%15.24%-6.94%23.15%9.13%24.68%-3.39%28.87%
Разные валюты инструментов

VXX торгуется в USD, в то время как DIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у DIA.AS с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям DIA.AS по среднегодовой доходности: -46.34% против 12.62% соответственно.

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%

DIA.AS

1 день
1.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
1.24%
1 год
14.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с LOWDIA.AS с QQQDIA.AS с ^IXIC

Сравнение комиссий VXX и DIA.AS

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIA.AS в 0.16%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Доходность на риск

VXX vs. DIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c DIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXDIA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.98

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.54

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.53

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

9.88

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. DIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIA.AS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и DIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXDIA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.98

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.62

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.71

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.08

-0.83

Корреляция

Корреляция между VXX и DIA.AS составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и DIA.AS

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.69%1.67%1.67%2.00%2.04%1.79%2.31%2.35%2.56%2.36%2.38%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VXX и DIA.AS

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA.AS в -66.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и DIA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXDIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-11.63%

-58.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-21.05%

-75.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-36.05%

-63.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.87%

-95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-11.98%

-83.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

1.57%

+53.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и DIA.AS

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXDIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.80%

3.93%

+24.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

7.22%

+39.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

14.45%

+60.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.04%

14.66%

+54.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

17.49%

+53.66%