Сравнение DIA.AS с ^IXIC
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, DIA.AS returned 12.70%/yr vs 17.17%/yr for ^IXIC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и ^IXIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.70% против 17.17% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.62%
^IXIC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 12.14% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
^IXIC NASDAQ Composite | 14.47% | 6.07% | 37.13% | 39.12% | -28.95% | 30.47% | 31.80% | 38.28% | 0.63% | 12.48% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and ^IXIC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and ^IXIC has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
DIA.AS
^IXIC
Сравнение DIA.AS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA.AS | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.26 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.14 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 6.70 | +7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и ^IXIC
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -49.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -49.02% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -12.32% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -28.54% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -32.41% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -32.41% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.77% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -8.71% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.93% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и ^IXIC
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 1.51%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.86% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 13.27% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 17.70% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 22.27% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.40% | -5.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and ^IXIC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор