PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIA.AS с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA.AS с ^IXIC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC).

DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA.AS или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между DIA.AS и ^IXIC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA.AS:

0.15

^IXIC:

0.49

Коэф-т Сортино

DIA.AS:

0.53

^IXIC:

0.86

Коэф-т Омега

DIA.AS:

1.11

^IXIC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DIA.AS:

0.23

^IXIC:

0.52

Коэф-т Мартина

DIA.AS:

0.69

^IXIC:

1.70

Индекс Язвы

DIA.AS:

7.10%

^IXIC:

7.45%

Дневная вол-ть

DIA.AS:

16.39%

^IXIC:

26.02%

Макс. просадка

DIA.AS:

-60.19%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

DIA.AS:

-13.75%

^IXIC:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.04% соответственно.

DIA.AS

С начала года

-9.00%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.44%

3 года

9.40%

5 лет

12.69%

10 лет

10.22%

^IXIC

С начала года

-1.99%

1 месяц

16.11%

6 месяцев

-0.25%

1 год

12.64%

3 года

17.94%

5 лет

15.21%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

NASDAQ Composite

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA.AS и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг риск-скорректированной доходности DIA.AS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA.AS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и ^IXIC

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и ^IXIC

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...