Сравнение DIA.AS с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC).
DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и ^IXIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA.AS и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -1.93% | 2.34% | 22.64% | 11.71% | -0.98% | 32.15% | 0.25% | 27.16% | 1.34% | 12.91% |
^IXIC NASDAQ Composite | -4.58% | 6.07% | 37.13% | 39.12% | -28.95% | 30.47% | 31.80% | 38.28% | 0.63% | 12.48% |
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.91% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.42%
^IXIC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
DIA.AS
^IXIC
Сравнение DIA.AS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.19 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 3.97 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.57 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DIA.AS и ^IXIC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и ^IXIC
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и ^IXIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA.AS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -77.93% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.26% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -36.40% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -36.40% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -8.84% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -21.46% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.71% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и ^IXIC
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 4.23%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.07% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 13.32% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 25.53% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.07% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.34% | -5.27% |