PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.32%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXUS торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%11.51%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between VXUS and XDIV.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VXUS and XDIV.TO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VXUS и XDIV.TO

Секторы
VXUS
XDIV.TO

Финансовые услуги

22.3%
46.7%

Технологии

18.1%
1.3%

Промышленность

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.5%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
28.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
0.4%

Коммунальные услуги

3.2%
11.3%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
XDIV.TO
46.7%

Технологии

VXUS
18.1%
XDIV.TO
1.3%

Промышленность

VXUS
16.1%
XDIV.TO

-

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
XDIV.TO
11.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
XDIV.TO

-

Энергетика

VXUS
5.2%
XDIV.TO
28.8%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
XDIV.TO

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
XDIV.TO
0.4%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
XDIV.TO
11.3%

Недвижимость

VXUS
2.6%
XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

VXUS vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
4.27

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
6.11

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

11.38

-8.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

38.12

-28.39

VXUS vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и XDIV.TO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-46.32%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-3.31%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.20%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.74%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.33%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.99%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и XDIV.TO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.43%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

6.86%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

8.84%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

12.47%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.75%

-0.55%

Сравнение комиссий VXUS и XDIV.TO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и XDIV.TO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and XDIV.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.

VXUS is categorized as Global Equities, while XDIV.TO is Dividend. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор