PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с ZDM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).

VXM.TO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и ZDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции ZDM.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.59% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и ZDM.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOZDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.12

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.64

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.38

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

5.96

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ZDM.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.12

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и ZDM.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и ZDM.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZDM.TO в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и ZDM.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ZDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-33.13%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.25%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-15.63%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-33.13%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.97%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.16%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.75%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и ZDM.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.56%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.79%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.82%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.63%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.80%

+1.17%