PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXM.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM.TO с HXE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXM.TO returned 13.94%/yr vs 11.03%/yr for HXE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VXM.TO charges 0.66%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 34.79%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.03% соответственно.

VXM.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
7.65%
С начала года
11.75%
1 год
32.84%
3 года*
28.03%
5 лет*
20.74%
10 лет*
13.94%

HXE.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
29.60%
С начала года
34.79%
1 год
55.07%
3 года*
25.38%
5 лет*
30.72%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		11.75%44.77%19.29%24.08%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		34.79%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Correlation

The correlation between VXM.TO and HXE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.25

The correlation between VXM.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXM.TO и HXE.TO

Секторы
VXM.TO
HXE.TO

Промышленность

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

16.8%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Коммунальные услуги

10.5%

-

Энергетика

7.8%
100.0%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Технологии

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Недвижимость

1.0%

-

Промышленность

VXM.TO
25.0%
HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

VXM.TO
16.8%
HXE.TO

-

Финансовые услуги

VXM.TO
16.0%
HXE.TO

-

Коммунальные услуги

VXM.TO
10.5%
HXE.TO

-

Энергетика

VXM.TO
7.8%
HXE.TO
100.0%

Сырьевые материалы

VXM.TO
7.1%
HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

VXM.TO
6.5%
HXE.TO

-

Технологии

VXM.TO
3.8%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

VXM.TO
3.5%
HXE.TO

-

Здравоохранение

VXM.TO
2.0%
HXE.TO

-

Недвижимость

VXM.TO
1.0%
HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

VXM.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXM.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.26

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.81

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

10.22

+1.61

VXM.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и HXE.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-85.92%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-16.52%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-25.34%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-28.83%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-80.40%

+37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-10.21%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-30.62%

+23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.40%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 3.94%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.87%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

20.34%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

24.56%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

29.30%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

33.79%

-17.20%

Сравнение комиссий VXM.TO и HXE.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		1.80%2.03%3.60%3.37%3.53%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VXM.TO and HXE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.

VXM.TO is categorized as International Equity, while HXE.TO is Energy Equities. VXM.TO tracks Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.66% for VXM.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор