PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXM-B.TO returned 17.63%/yr vs 13.66%/yr for XCSR.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VXM-B.TO charges 0.66%/yr vs 0.17%/yr for XCSR.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью 7.96%.

VXM-B.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.57%
6 месяцев
12.76%
1 год
34.57%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.63%
10 лет*
12.07%

XCSR.TO

1 день
1.26%
1 месяц
6.36%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
32.34%
3 года*
25.22%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		10.57%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%19.07%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		7.96%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and XCSR.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.32

The correlation between VXM-B.TO and XCSR.TO shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOXCSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.89

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.92

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.63

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCSR.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.98

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.08

+0.79

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и XCSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-23.56%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.12%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.14%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-23.56%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.12%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и XCSR.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.67%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.09%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.50%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

15.11%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

13.95%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

1,367.87%

-1,348.96%

Сравнение комиссий VXM-B.TO и XCSR.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XCSR.TO в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.32%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.63%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and XCSR.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XCSR.TO is Canada Equities. VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: CI and iShares. Their fees differ too: 0.66% for VXM-B.TO and 0.17% for XCSR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и XCSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор