Сравнение VXM-B.TO с VFV.TO
VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 12.07%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VXM-B.TO charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXM-B.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.07% против 16.15% соответственно.
VXM-B.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 12.07%
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 10.57% | 46.74% | 18.25% | 18.98% | -2.49% | 9.58% | -10.23% | 9.77% | -6.79% | 22.82% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
Correlation
The correlation between VXM-B.TO and VFV.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between VXM-B.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM-B.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
VXM-B.TO
VFV.TO
Сравнение VXM-B.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXM-B.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 13.47 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXM-B.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VXM-B.TO и VFV.TO
Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM-B.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -27.43% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.62% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -19.05% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.19% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -27.43% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.35% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM-B.TO и VFV.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM-B.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.00% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.56% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 11.44% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 14.91% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.57% | +2.34% |
Сравнение комиссий VXM-B.TO и VFV.TO
VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM-B.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 2.32% | 2.21% | 3.97% | 3.66% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 6.77% | 1.52% | 1.92% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
VXM-B.TO and VFV.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.
VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VFV.TO is S&P 500. VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: CI and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for VXM-B.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор