PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXF с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXF и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.99%.


VXF

1 день
1.56%
1 месяц
5.47%
С начала года
15.65%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.67%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
12.33%

IBID

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и IBID


2026 (YTD)202520242023
VXF
Vanguard Extended Market ETF
15.65%11.40%16.89%10.73%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.99%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between VXF and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between VXF and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Extended Market ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

VXF vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXFIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.77

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

8.54

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

33.17

-22.68

VXF vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и IBID

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXFIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-1.28%

-56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-0.49%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.49%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-0.22%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.13%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IBID

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXFIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.36%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

0.86%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

1.24%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

2.25%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

2.25%

+20.09%

Сравнение комиссий VXF и IBID

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IBID

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы


VXF and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.37%) compared to IBID (0.36%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, VXF leads with 30.67% vs 4.04% for IBID. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXF has performed better with a 30.67% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.00% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. VXF tracks S&P Completion Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор