Сравнение VXF с FZILX
VXF (Vanguard Extended Market ETF) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXF returned 6.61%/yr vs 8.89%/yr for FZILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности VXF и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 14.46%.
VXF
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 12.46%
FZILX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXF и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.76% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -16.40% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 14.46% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Correlation
The correlation between VXF and FZILX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between VXF and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXF vs. FZILX — Ранг доходности на риск
VXF
FZILX
Сравнение VXF c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXF | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.64 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.15 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXF и FZILX
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXF | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -34.37% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.24% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -13.47% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -29.87% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.68% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и FZILX
Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 6.59% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXF | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 13.40% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.59% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.70% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.39% | +4.95% |
Сравнение комиссий VXF и FZILX
VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и FZILX
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FZILX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.34% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.00% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VXF and FZILX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (6.65%) compared to VXF (6.59%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXF и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор