PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VXF is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, VXF returned 20.51%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности VXF и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.90%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between VXF and FLDZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between VXF and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и FLDZ

Секторы
VXF
FLDZ

Технологии

19.8%
3.4%

Промышленность

19.3%
12.1%

Финансовые услуги

14.6%
15.1%

Здравоохранение

13.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.8%

Недвижимость

6.0%
8.3%

Энергетика

5.1%
11.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
11.9%

Технологии

VXF
19.8%
FLDZ
3.4%

Промышленность

VXF
19.3%
FLDZ
12.1%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

VXF
13.3%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
FLDZ
14.8%

Недвижимость

VXF
6.0%
FLDZ
8.3%

Энергетика

VXF
5.1%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
FLDZ
1.6%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
FLDZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
FLDZ
4.8%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ

Доходность на риск

VXF vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.85

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.29

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.54

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

4.70

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.85

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VXF и FLDZ

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-19.54%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-6.25%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-17.43%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-5.98%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.05%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FLDZ

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.67%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.66%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.32%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.91%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.91%

+5.38%

Сравнение комиссий VXF и FLDZ

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FLDZ

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and FLDZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, VXF leads with 20.51% vs 13.62% for FLDZ. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXF has performed better with a 20.51% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.01% for VXF.

They also come from different issuers: Vanguard and RiverNorth. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.77% for FLDZ.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор