Сравнение VXF с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
VXF и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VXF и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 12.20% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и FESM
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
VXF vs. FESM — Ранг доходности на риск
VXF
FESM
Сравнение VXF c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.91 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.27 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.66 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VXF и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и FESM
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и FESM
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -26.93% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.54% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.52% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.04% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и FESM
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.30% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 14.27% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.99% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.48% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.48% | +0.77% |