PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.40% против 21.35% соответственно.

VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWUAX и VITAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWUAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.06

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.77

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

5.48

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VITAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VITAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		10.77%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VITAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-54.81%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-16.38%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-35.10%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-35.10%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-12.77%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-8.06%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.30%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 7.12%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.04%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.41%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

27.65%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

25.29%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

24.72%

-1.05%