PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с FKTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с FKTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FKTIX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.19%/yr vs 2.18%/yr for FKTIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.64%/yr for FKTIX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и FKTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FKTIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции FKTIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 2.18% соответственно.

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%

FKTIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.54%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и FKTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		2.10%4.84%3.44%6.72%-11.67%2.51%5.64%7.41%0.61%3.61%

Correlation

The correlation between VWUAX and FKTIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

-0.09

The correlation between VWUAX and FKTIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Franklin Federal Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с PYPYFKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с VWAHXFKTIX с VTEBFKTIX с AGG

Доходность на риск

VWUAX vs. FKTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c FKTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXFKTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.61

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
4.16

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.73

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

9.58

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. FKTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FKTIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и FKTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXFKTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.61

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и FKTIX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и FKTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXFKTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-18.53%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-3.11%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-6.99%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-17.09%

-33.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-17.09%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.10%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-2.34%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

0.88%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и FKTIX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXFKTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.24%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

2.38%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

3.28%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

4.67%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

4.28%

+19.43%

Сравнение комиссий VWUAX и FKTIX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FKTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и FKTIX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FKTIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.79%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and FKTIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (3.66%) compared to FKTIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs FKTIX's -18.53%.

FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и FKTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор