PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.48% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с BMNNPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий VWSUX и NPV

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.29

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

0.44

+4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.06

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

0.31

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

0.75

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.29

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

-0.12

+2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.19

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.29

+1.75

Корреляция

Корреляция между VWSUX и NPV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и NPV

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и NPV

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-44.25%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-8.95%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-44.25%

+42.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-44.25%

+41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.24%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-10.15%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.77%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и NPV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

2.60%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

5.25%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

9.06%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

13.51%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

13.19%

-12.08%