Сравнение VWSTX с PRMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и PRMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и PRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.63% | 5.65% | 2.22% | 3.36% | -2.29% | 0.30% | 1.15% | 2.52% | 0.98% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PRMDX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции PRMDX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.46% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
PRMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и PRMDX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.
Доходность на риск
VWSTX vs. PRMDX — Ранг доходности на риск
VWSTX
PRMDX
Сравнение VWSTX c PRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | PRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.00 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 5.00 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 2.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.16 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 19.03 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 1.11 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 0.90 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и PRMDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и PRMDX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PRMDX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.72% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и PRMDX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и PRMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -4.31% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.36% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -4.31% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -4.31% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.58% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.38% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и PRMDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.51% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.04% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.83% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 1.71% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.62% | -0.52% |