Сравнение VWSTX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | 0.89% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и DFABX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
VWSTX
DFABX
Сравнение VWSTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 7.13 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 3.50 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 5.04 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 27.87 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.90 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.44 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и DFABX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и DFABX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -2.46% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.50% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.06% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.25% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и DFABX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.18% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.39% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.71% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.97% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.97% | +0.13% |