PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 13.36%/yr for SPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.07%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%9.08%

Correlation

The correlation between VWRA.L and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between VWRA.L and SPY shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и SPY

Секторы
VWRA.L
SPY

Технологии

31.1%
35.9%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Промышленность

9.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

VWRA.L
31.1%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
SPY
11.8%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
SPY
4.8%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VWRA.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.68

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.74

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.39

-0.51

VWRA.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и SPY

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-55.19%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.88%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.76%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-24.50%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.35%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.04%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и SPY

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.38% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.58%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.29%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.12%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.96%

-0.71%

Сравнение комиссий VWRA.L и SPY

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и SPY

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор