PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 38.42%/yr for SMH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
-0.01%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и SMH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%20.83%

Correlation

The correlation between VWRA.L and SMH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.50

The correlation between VWRA.L and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и SMH

Секторы
VWRA.L
SMH

Технологии

31.1%
100.0%

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

VWRA.L
31.1%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
SMH

-

Промышленность

VWRA.L
9.8%
SMH

-

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
SMH

-

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
SMH

-

Энергетика

VWRA.L
4.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
SMH

-

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VWRA.L vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
4.13

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.26

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

9.18

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

33.74

-21.86

VWRA.L vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и SMH

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-84.96%

+51.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-14.93%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-35.74%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-45.30%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.81%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-41.04%

+35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.06%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и SMH

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

16.25%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

27.73%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

33.20%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

35.47%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

32.82%

-15.57%

Сравнение комиссий VWRA.L и SMH

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и SMH

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and SMH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while SMH is Semiconductors. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор